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トレード方法

算出されたサインに基づいて、寄付きで売買、ロスカット・利益カットに引っかからなければ、当時の日中大引けにて返済します。

取扱枚数は場合により最大2枚となっております。
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トレード枚数について

ちょりっちなシステムでは最大取引枚数は2枚となっています。

種銭が無限にあれば、10枚など張ってみたいものですが、限られた原資の中で最大限のパフォーマンすを出す数字が2枚となっています。

もちろん、1枚でも成績が良好ですが、ロジックに従い場合によっては2枚のトレード行うことで、パフォーマンスを向上させています。

勝率について

ちょりっちなシステムでは、始値と終値が同じ場合(+-0)は負けとしています。

手数料を考慮した場合はマイナスとなるので、これを踏まえた上での勝率を算出しています。

トレード無し(見送り)について

ちょりっちなシステムではトレード率がおよそ64%となっています。
これは3回に1回以上トレードをしない日が発生するということになります。

勝率が高いシステムであれば、トレードすればするほど利益が増ええると思いますが、ちょりっちなシステムでは勝率は平均すると55%ほどとなっています。

この勝率でいかに利益を出すか、という考えからトレード無しの日があります。
過去のデータから判断して微妙な日というのは、あえてトレードしません。

トレードすることが目的ではなく、利益をあげてちょりっちな生活をすることが最大の目的です。

PF(プロフィットファクター)について

PFとは一定期間の総利益を総損失で割った値です。

システムトレードのパフォーマンスを図る一つの目安となっています。 

ちょりっちなシステムではPFはおよそ 1.5~1.6 の間をコンスタントに維持しています。
他を見ると 2.0以上といったちょりっちにはとても考え付かないロジックでPFのパフォーマンスをたたき出しているものもあるようです。

確かに、一定期間においてバックテストでPFが最大になるように値を調整した場合、無くはない値なのですが、そのかわり、トレード率が極端に低くなってしまったり、テスト期間が非常に短くその期間だけに最大限有効な各パラメーターを与えてりまったりいろいろと問題がありました。
極端にPFを上げてしたまったパラメーターで、将来的に同様の利益が出るかどうかは少々疑問です。

ちょりっちなシステムでは、バックテストと実運用から、ベスト値ではないがまぁまぁOKだろうといった値を設定しています。

前場引け-後場寄り ギャップについて

ロスカットを 始値の -190 と設定していても、この値段でロスカットできない場合があります。

例えば、

サイン: 買
始値: 10000
前場引け: 99000
後場寄り: 9000

の場合、前場はLC値に引っかかりませんのでトレードは継続します。
後場の寄り付きで、始値より -1000 で寄りついたのでロスカット値は 9000 となってしまいます。
システムトレードを行っている場合、LCも自動で行っている関係で自動的に後場の寄付きと同時に返済となってしまいますので注意が必要です。

従って、本来であれば最大損失は
ロスカット値(-190)×最大枚数(2枚)=-380
となるはずですが、このギャップにはまった場合はこの限りではありませんのでご了承ください。

また、これとは逆にPC(利益確保)を 280 と設定している場合でも、前場の始値と後場の始値のギャップが280以上の場合、後場の寄付き値で決済となりますので最大利益が
プロフィットカット値(280)×最大枚数(2枚)=560
となるはずですが、LC同様このギャップにはまった場合はこの限りではありません。

LC(ロスカット)とPC(プロフィットカット=利益確定)について

ちょりっちなシステムでは、

ロスカット値: -190
プロフィットカット値: 280

を固定で設定しています。
これは、バックテストと実運用にて導き出された最適値となっています。

また、LC・PCともに自動売買を使用してトレードを行っていますので設定値としては

サイン: 買
始値: 10000

の場合、

LC: 9810で売り
PC: 10280で売り

を行っています。
スリッページは考慮しておりません。
プロフィール

chorichi

ちょっとりっちな生活
「ちょりっちな生活」
を目指して!

カテゴリー
スペック
2011年 -320(2月現在)
02月 -200
01月 -120
2010年 -200
2009年 -2,130
2008年 8,990
2007年 2,750
2006年 3,750
2005年 5,730
2004年 4,760
2003年 3,080
2002年 5,680
2001年 6,970
2000年 6,470

勝率: 53% (921勝827敗)
PF: 1.446
トレード率: 75%
最大利益: 560
最大損失: -380
最大ドローダウン: -3,890
総利益: 46,158,000
(2011年2月現在)

月別詳細は右列の「月別アーカイブ」でご覧になれます。
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